ni même la plus éfficace en fait.
Ah ben du coup je suis bien triste que tu aies oublié alors! A ma connaissance, il me semble que ce soit la plus efficace...
A ma connaissance, il me semble que ce soit la plus efficace...
Loin de la, personnellement je lui prefere celle du Fixed Ratio, popularisée par Ryan Jones.
Elle est plus efficace car c'est la seule qui tient compte du découvert maximum de ton systeme (ce que Kelly néglige totalement), qui est quand même une donnée fondamentale dans l'établissement d'une money management plus robuste.
Autrement dit elle est plus réaliste car taillée "sur mesure" pour chaque systeme.
Salut Roulex,
Tu possèdes encore les formules?
Je vais essayer de faire quelques recherches la dessus.
A propos du livre de T.Bass, j'ai trouvé une version française!
A plus tard
Et justement il y a une formule mathématique pour déterminer la mise optimale pour chaque capital X et avantage Y. Laquelle j'ai oublié.
Ce dont tu parles à ce moment là, n'est-ce pas tout simplement ce que tu nommes le critères de Kelly ?
Et cette façon d'évaluer la mise optimal, ne correspond-elle pas en quelque sorte à la méthode d'Alembert ?
Je m'explique à ce sujet. Le critère de Kelly donne une évaluation de ce que l'on peut miser en fonction de la cagnotte.
Si on perd, la cagnotte diminue mais si on gagne, la cagnotte augmente. Mais l'évaluation E reste toujours pareil.
Ainsi après une perte la mise sera moindre, tandis qu'après un gain, la mise sera supérieure.
De cette technique découle la méthode d'Alembert.
Mais est-ce que le retour à l'équilibre existe au Forex ?
Est-ce une façon de miser au Forex qui rapporte sur le long terme ?
Le critère de Kelly est une estimation qui rapporte sur le long terme à la condition que nous ayons à faire à un comportement binomial.
Qu'est-ce que tu penses de cela, Roulex ?
Et comment exploiter ce critère au jeu de la roulette ?
@+
Ce dont tu parles à ce moment là, n'est-ce pas tout simplement ce que tu nommes le critères de Kelly ?
Salut Artemus,
En principe seulement, car en réalité il y'a plusieurs méthodes et formules pour trouver la mise optimale a utiliser.
Et cette façon d'évaluer la mise optimal, ne correspond-elle pas en quelque sorte à la méthode d'Alembert ?
Je m'explique à ce sujet. Le critère de Kelly donne une évaluation de ce que l'on peut miser en fonction de la cagnotte.
Absolument pas, les formules d'optimisation des mises doivent nécessairement et au minimum tenir compte et du capital du joueur ET de l'avantage mathématique de son systeme.
De cette technique découle la méthode d'Alembert.
La methode d'Alembert est une vulgaire montante en perte et n'a rien a voir avec quoi que ce soit ici. De toute maniere, je le repete, aucune montante (ou gestion financiere) ne permettrait, a elle seule, de gagner a long terme.
Mais est-ce que le retour à l'équilibre existe au Forex ?
Est-ce une façon de miser au Forex qui rapporte sur le long terme ?
Gagner sur le long terme sur le forex ou en Bourse demande des annees d'etudes des graphiques, ces graphiques n'etant en fait que l'equivalent des permanences de la roulette, ou des resultats de courses hippiques a la rigueur.
Tu parles de retour a l'equilibre comme si c'etait une solution de gain, je veux bien, mais encore faut -il le prouver.
Bon, dodo la, j'ai vraiment sommeil en ce moment, a demain. 
Artemus24 a écrit:
De cette technique découle la méthode d'Alembert.
Quel affront à la KMM
De toute façon si j'ai bien compris la leçon, une méthode doit être utilisée à Masse égale pour un test, simplement pour vérifier qu'à Masse égale elle soit bénéficiaire et donc soit la raison même d'un profit durable.
Suite à ça, le but d'utiliser une stratégie financière, vise uniquement à amplifier les gains, et ne doit en aucun cas être la raison de bénéfice sur le long terme.
De toute façon la KMM ne fonctionne uniquement si à masse égale, la méthode est bénéficiaire, autrement elle est inutile.
Bonjour à toutes et à tous,
avant vos interventions, je ne connaissais pas le critère de Kelly.
J'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé plusieurs tutoriels qui expliquent, avec des exemples à l'appui, en quoi consiste ce critère.
Absolument pas, les formules d'optimisation des mises doivent nécessairement et au minimum tenir compte et du capital du joueur ET de l'avantage mathématique de son système.
Encore une fois, tu dis le contraire alors que nous parlons exactement de la même chose. J'ai l'expression que tu ne comprends pas ce que je dis ?
Le capital du joueur, chez moi, c'est la cagnotte.
Et l'avantage mathématique, c'est la cote.
Voici un lien, in english please, qui te rafraichira les neurones, cher Roulex.
Dans l'exemple donné, le B correspond à la coté du genre B pour 1.
Le P et le Q sont respectivement les probabilités de gain et de perte.
Le F* est la fraction de la cagnotte courante qui sert au pari.
Donc en quoi n'es-tu pas d'accord avec cette approche, parce que par moment, j'ai du mal à te suivre ?
Quel affront à la KMM ?
Qu'est-ce que le KMM ? La Kawasaki Motors Manufacturing. Je suppose que non.
Pourais-tu être un peu plus explicite car je ne suis pas censé tout connaitre, s'il te plait ?
De toute façon si j'ai bien compris la leçon, une méthode doit être utilisée à Masse égale pour un test, simplement pour vérifier qu'à Masse égale elle soit bénéficiaire et donc soit la raison même d'un profit durable.
Suite à ça, le but d'utiliser une stratégie financière, vise uniquement à amplifier les gains, et ne doit en aucun cas être la raison de bénéfice sur le long terme.
De quelle leçon parles-tu ?
Je ne vois pas le rapport entre le fait d'avoir un système bénéficiaire et le fait de jouer à masse égale.
Jouer à masse égale revient à minimiser ses pertes. Ou si tu préfères, éviter de prendre des risques inconsidérés.
Donc si j'ai une méthode bénéficiaire avec une montante, je ne crois pas qu'en jouant à masse égale, elle le soit encore.
Et inversement, si j'ai une méthode bénéficiaire à masse égale, je ne suis pas certain qu'en utilisant une montante, elle le soit encore.
Un système répond à un critère. Changer le critère ne revient pas à doper ton système.
Je prends un exemple pour illustrer mon propos.
Soit un jeu sur une roulette française biaisée. La probabilité de gain est de 9/37.
Mais tu n'as jamais une série perdante de plus de huit coups.
Ce qui revient à dire que tu as obligatoirement un coup gagnant dans neuf coups joués au maximum.
A masse égale, le système est perdant et c'est l'espérance mathématique qui te le dit.
Inversement, en utilisant la martingale, qui est une montante, tu ne peux pas perdre puisque tu restes dans les limites autorisé de la roulette française.
Dans cet exemple qui est un cas d'école, en quoi le fait de jouer à masse égale démontrerait que le système est perdant ?
En gros, tu appliques un critère en te trompant de critère, et tu conclues que le système est perdant.
Mais que fais-tu de la montante qui permet de sortir victorieux sur le long terme ?
Désolé, mais j'ai du mal à considérer que le seul critère d'un jeu à masse égale soit un critère déterminant pour la performance d'un système.
Jouer à masse égale est un critère mais ce n'est pas le seul.
La stratégie financière comme tu la nommes, alors que je parlerai plutôt de la gestion des mises, fait partie intégrante du système.
Donc tu ne peux pas dissocier un système en considérant d'un coté l'attaque et de l'autre coté la stratégie financière.
Un système, c'est un tout et doit se voir ainsi.
Dans ta façon de voir, tu considères que l'attaque est la seule façon de donner une performance à un système.
Je précise par attaque, le choix de la case ou tu déposes la mise.
Mais l'attaque ne gère pas le montant de la mise. Ce qui revient à dire que ce jeu est à masse égale.
Et tu conclues avec cette attaque, que tu as une espérance mathématique positive.
Admettons que cela soit le cas.
Ton système est bénéficiaire par ce que tu joues à masse égale.
Il suffit de miser le maximum autorisé de la table pour optimiser ton système.
Tu ne changes pas le critère de ton système puisque tu continues de jouer à masse égale.
Or dans mon exemple, l'avantage vient du fait d'un défaut de la roulette et non d'une performance de l'attaque.
Si tu sais exploiter cette avantage et si tu sais gérer les mises alors OUI, on peut dire que la stratégie financière dope le système.
Mais en général, l'attaque et la gestion des mises sont combinées afin de rendre le tout performant.
Donc tu ne peux rien changer dans cette approche sans créer un déséquilibre qui rendrait alors cette combinaison caduc.
Je te rappelle que jouer à masse égale revient à toujours déposer sur le tapis vert le même montant de la mise.
Un système par palier n'est pas un jeu à masse égale car tu fais varier le montant de cette mise.
En conclusion, ton approche sur le critère à masse égale ne prouve strictement rien.
Car cela revient à dire, soit que la roulette est biaisée à ton avantage, soit qu'au niveau des probabilités, le joueur a une espérance mathématique positive.
Donc pourquoi le casino donnerait un tel jeu, si lui même est perdant sur le long terme ?
@+
Mon Dieu!
Mon Dieu!
Diarrhee verbale quand tu nous tiens
C'est maintenant prouvé, Artemus est incapable de s'exprimer en deux ou trois phrases simples et claires. Tu lui demanderais l'heure il te ferait un cours sur l'histoire et l'origine des montres ainsi que le principe du balancier et autres détails dont personne n'a cure.
avant vos interventions, je ne connaissais pas le critère de Kelly.
Maintenant que tu le connais, tu peux faire le calcul et tu vas être surpris d'apprendre combien tu aurais dû miser avec un avantage de 0.5% et une banque de 10000 euros par exemple!
Le sujet est abordé ici: roulette/article9105.html
Tu vas réaliser que tes mises, jusqu'à présent, n'étaient pas raisonnables du tout.
Et l'avantage mathématique, c'est la cote.
Non absolument pas. Tu mélanges tout.
Soit un jeu sur une roulette française biaisée. La probabilité de gain est de 9/37.
Mais tu n'as jamais une série perdante de plus de huit coups.
Ce qui revient à dire que tu as obligatoirement un coup gagnant dans neuf coups joués au maximum.
Je ne comprends pas trop ton exemple.
Ce n'est plus un jeu de hasard ?
Quand on joue un numéro, on a une probabilité de gagner égale à 9/37. Mais si on perd 8 fois de suite, au neuvième lancer, la probabilité de gagner devient miraculeusement égale à 100% ?
Sur une note plus gaie l'ouragan Sandy s'apprete a nous tomber sur la gueule alors que quelques heures auparavant un tremblement de terre de plus de 7 sur l'echelle de Richter a frappé notre voisin immédiat le Canada, dans sa partie Nord Ouest.
Plus aucun metro ou bus ne marche a NY (une premiere en 27 ans) et les casinos d'Atlantic City sont fermés par ordre du gouverneur de l'Etat du New Jersey, ainsi que la Bourse de NY.
Bref tout va bien, il ne me reste plus qu'a chanter le Blues 
..
Sur une note plus gaie
Plus aucun metro ou bus ne marche a NY (une premiere en 27 ans) et les casinos d'Atlantic City sont fermés par ordre du gouverneur de l'Etat du New Jersey, ainsi que la Bourse de NY.
J'ai vu ça aux infos, une ville fantôme. Ne vous inquiétez pas, super Barack est là
Oulala qu'est ce qu'on déguste ! Il suffirait que j'ouvre la fenetre pour me transformer en cerf volant !
